Henriette Baudrillart et les demoiselles Mertzdorff fréquentent le même cours à Paris, celui des dames Boblet. A cette époque-là, les Baudrillart vivent à Meudon, quartier Bellevue. Devenue Madame David-Sauvageot, il est attesté dans les lettres qu’Henriette continue de fréquenter Emilie Mertzdorff-Froissart.

Henriette Baudrillart est la fille de Félicité Silvestre de Sacy et d’Henri Baudrillart (1821-1892). Henriette a trois frères et une sœur :
Paul Baudrillart (1857-1857)
(Henri Marie) Alfred Baudrillart (1859-1942), cardinal
André Baudrillart (1862-1949)
Marthe Baudrillart (1868-1927).

Henriette Baudrillart épouse, le 4 mai 1884, à Saint-Claude (Jura), Albert David-Sauvageot.
Albert David-Sauvageot et Henriette Baudrillart ont deux filles :
- Suzanne Louise David-Sauvageot (1886-1923) qui épouse Lucien Ducot (1873-1955) ; ils ont deux enfants
- Madeleine David-Sauvageot (1892-1971) qui épouse, le 10 juillet 1911, le juriste Louis Charles Krebs (1886-1944) ; ils ont sept enfants.

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Le père d’Henriette, Henri Baudrillart (1821-24 janvier 1892), est économiste, enseignant et journaliste ; il est le fils de Jacques Joseph Baudrillart, chef de division de l'administration des forêts. Henri Baudrillart est rédacteur en chef du Journal des Économistes (1855-1864) puis du Constitutionnel tout en collaborant à la Revue des Deux Mondes et au Journal des Débats. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1863), il enseigne au collège de France, d’abord comme suppléant de Michel Chevalier puis professeur d’histoire économique (1866), et à l’École des Ponts et Chaussées (1881, professeur d’économie politique). En 1869 il devient inspecteur général des bibliothèques. Il est l’un des fondateurs de la Société démocratique des libres penseurs (1848), économiste libéral et favorable à l’émancipation des femmes.